Imagina que tenemos una urna que contiene bolas de dos colores distintos, blancas y rojas. Extraemos una bola y si resulta ser blanca la devolvemos a la urna, y si es roja la devolvemos acompañada de unas cuantas bolas más del mismo color. A continuación, volvemos a sacar otra bola y repetimos la operación. Claramente lo que ocurre en una extracción condiciona lo que va a pasar en la siguiente.
Este tipo de urna lo utilizó el matemático húngaro George Polya para modelizar la evolución de fenómenos como las enfermedades contagiosas.